Exponentiellt rörligt medelvärde - EMA BREAKING DOWN Exponentiell rörlig genomsnitts - EMA De 12 och 26-dagars EMA-erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) och den procentuella prisoscillatorn (PPO). I allmänhet används 50- och 200-dagars EMA som signaler för långsiktiga trender. Handlare som anställer teknisk analys hittar glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt men skapar kaos när de används felaktigt eller felaktigt tolkas. Alla glidande medelvärden som vanligtvis används i teknisk analys är av sin natur slående indikatorer. Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta en marknadsrörelse eller att indikera dess styrka. Mycket ofta, då en rörlig genomsnittlig indikatorlinje har förändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del. Eftersom EMA-beräkningen lägger mer vikt på de senaste uppgifterna, kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinmatningssignal. Tolkning av EMA Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpade för trending marknader. När marknaden är i en stark och hållbar uptrend. EMA-indikatorlinjen visar också en uptrend och vice versa för en nedåtgående trend. En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en stapel till en annan. När prisåtgärden för en stark uppåtriktning börjar prata och vända, kommer EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa att minska till dess att indikatorlinjen plattas och förändringshastigheten är noll. På grund av den försvagande effekten, vid denna punkt, eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer således att observera en konsekvent minskning i förändringshastigheten hos EMA kan själv användas som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den släpande effekten av rörliga medelvärden. Vanliga användningar av EMA-EMA används ofta i kombination med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och att mäta deras giltighet. För näringsidkare som handlar intradag och snabba marknader är EMA mer tillämplig. Ofta använder handlare EMA för att bestämma en handelsförskjutning. Om exempelvis en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en intraday-traderstrategi vara att endast handla från långsidan på en intradagskarta. Behov för medelvärden De högsta handelsvinsterna genereras vanligtvis på starkt trendiga marknader, och bästa sättet att upptäcka trender och förändringar i trender är med hjälp av glidande medelvärden. Flytta medelvärden är genomsnittspriser för ett värde eller index över ett specifikt tidsintervall som kontinuerligt uppdateras. Eftersom priserna är i genomsnitt dämpas de dagliga fluktuationerna till en jämnare linje som bättre motsvarar den nuvarande trenden. Trendens styrka indikeras av det glidande medelvärdet, särskilt långsiktiga glidmedel. Flytta medelvärden används också i andra tekniska indikatorer, såsom Bollinger Bands, kuvert och riktningsvisare. Enkla rörliga medelvärden (SMA) Ett enkelt glidande medelvärde (SMA) är helt enkelt genomsnittet av priser på ett värde eller index över en viss tidsperiod, till exempel 5, 10, 20 eller 50 dagar. De kallas glidande medelvärden eftersom de beräknas för varje handelsdag för föregående period, så i slutet av en handelsdag läggs den sista dagen till, medan den tidigaste dagen i föregående medel faller. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs, men de kan baseras på öppning, höga, låga eller genomsnittliga priser. Vilket pris som helst måste användas konsekvent för att ge den bästa indikationen på trenden. Till exempel, för att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, som kan betecknas som SMA (10), baserat på slutkurs, läggs slutkurserna för de senaste 10 dagarna till, sedan dividerat med 10. Efter nästa handelsdag, Den första dagen i föregående medel ersätts senast den senaste dagen. Pris på dag k Antal dagar Exempel - Beräkning av ett enkelt rörligt medelvärde Om de sista 3 stängningspriserna för ett lager är 9, 11 och 12. Vad är dess 3-dagars enkelt glidande medelvärde SMA (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 Eftersom ett enkelt glidande medelvärde bara är ett medelvärde där det sista värdet läggs till och det första värdet tappas för varje dag, kan ett enkelt glidande medelvärde också beräknas med hjälp av en kalkylblad AVERAGE-funktion. Med Microsoft Excel kan detta glidande medelvärde beräknas sålunda: SMA (3) AVERAGE (9,11,12) 10,67 Ingångsvariablerna till AVERAGE-funktionen kan referera till celler med importerade aktiekurser, vilket gör deras beräkning ännu enklare . Eftersom glidande medelvärden är baserade på data under en föregående period är de eftersläpande indikatorer. De kan bara indikera en trend som redan finns på plats. Flyttande medelvärden baserade på kortare tidsintervall återspeglar den underliggande nuvarande trenden, men de är också mer känsliga för volatiliteten på marknaderna, vilket kan generera många falska signaler. Diagram över Dow Jones Industrial Average (DJIA) från 5 mars 2007 till 3 mars 2009, som visar 50-dagars, 20-dagars och 5-dagars glidande medelvärden. Observera att 5-dagars glidande medelvärde spårar DJIA mycket närmare än de andra glidande medelvärdena. Yahoo Finance För att minimera falska signaler, särskilt i en whipsaw-marknad som handlar inom ett smalt område, används flera rörliga medelvärden av olika tidsutrymmen tillsammans. Traders använder ofta crossovers. där grafen för det kortare glidande medelvärdet passerar över ett längre glidande medelvärde, som en bra indikation på en ny trend. Handlare kommer ofta att använda övergångarna som en köp - eller säljsignal och som ett bra pris för att ställa efterföljande stopp. Så om det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre siktet, indikerar detta en början på en uptrend, medan ett nedåtgående kors kan indikera början på en nedåtgående trend. Även övergångar kan emellertid ge falska signaler, särskilt på whipsaw-marknader, så rörliga medeltal används ofta med andra tekniska indikatorer som en bekräftelse på trendförändringen. Exponentiella rörliga medelvärden (EMA) Problemet med enkla glidande medelvärden är att tidigaste dagen för tidsperioden har samma vikt i genomsnittsvärdet som den senaste dagen. Om den tidigaste dagen var flyktig, men marknaden nyligen har lugnat sig, då den flyktiga dagen kommer att ha ett stort inflytande på averageknown som en avstrykningseffekt som inte bäst representerar den nuvarande marknaden. För att korrigera denna anomali används exponentiella rörliga medelvärden (EMA), där större vikt ges till senare priser. Denna större vikt får EMA att följa de underliggande priserna närmaste större delen än SMA av samma varaktighet. Även om glidande medelvärden kan beräknas på många olika sätt, är den traditionella metoden att beräkna EMA att lägga till en extra dag till det enkla glidande medlet, men att ge större vikt till den sista dagen. Så för ett 10-dagars glidande medel använder EMA 11 dagar, med den sista dagen som motsvarar 211 av medelvärdet, vilket motsvarar 18,18. Formeln för att beräkna vikten på den sista dagen är: Viktström 2 (Antal dagar i rörelsegraden 1) Eftersom summan av alla vikter måste vara lika med 100 måste vikterna för de föregående 10 dagarna vara lika med: Vikt MA 100 Vikt aktuellt För detta exempel är vikten av de föregående 10 dagarna 100 - 18,18 81,82. Följaktligen är formeln för beräkning av exponentiell glidande medelvärde: EMA Sista dagsvikt Sista dag Pris Vikt av tidigare exponentiell rörelse Genomsnittlig Tidigare Exponentiell Flyttande Genomsnitt Så om XYZ-aktien hade ett 10-dagars glidande medelvärde på 25 i går. och lagret stängde till 26 idag, då: EMA XYZ 26 18,18 25 81,82 4,73 20,46 25,18 För varje handelsdag används den tidigare EMA för att beräkna den nya EMA, så om den dag 12 stängdes XYZ-aktier vid 27. då den nya EMA är lika med: EMA XYZ 27 18.18 25.18 81.82 4.91 20.60 25.51 Det finns många variationer av exponentiell glidande medelvärde. Många av dessa variationer baserar sina beräkningar av EMA på volatiliteten på marknaden. Handelsstrategier Använda rörliga medelvärden och övergångar Flyttande medelvärden kan enkelt beräknas med hjälp av ett kalkylblad eller en handelsplattforms programvara. De flesta större webbplatser som ger aktiekurser, till exempel Yahoo. Google. och Bloomberg. ger även gratis kartläggningsverktyg som inkluderar glidande medelvärden. De flesta av dessa verktyg tillåter också att flera glidande medelvärden ska plottas i samma grafiska SMA, och EMA kan kombineras i samma graf. Som tidigare nämnts kan glidmedelvärden beräknas på många sätt och kan också användas på många olika sätt. Det finns inga övertygande bevis för att någon metod är bättre än någon annan, särskilt eftersom det finns oändliga möjliga kombinationer av glidande medelvärden och andra tekniska indikatorer. Den bästa användningen av glidande medelvärden är att bestämma trender. Ju större höjden på glidande medelvärde desto större är styrkan i trenden. Vanligtvis väljer handlare en tidsperiod som passar deras investeringstid. Så en långsiktig näringsidkare kommer att använda ett 200-dagars genomsnitt eller längre, medan en gungare kommer att använda mycket kortare tidsramar. Korsningar av 1 eller flera glidande medelvärden över ett långsiktigt glidande medelvärde brukar innebära en förändring i trenden och används även som handelssignaler eller för att ställa in stoppstopp. En annan användning av glidande medelvärden är att upptäcka och dra nytta av extrema priser. Priser som plötsligt avviker långt från medeltalet tenderar att återgå till genomsnittsvärdet på kort sikt, särskilt när det inte finns några signifikanta nyheter som orsakar prisavvikelsen, så kortfristiga näringsidkare kan dra nytta av dessa avvikelser. Moving Average Convergence-Divergence (MACD) - indikator Ett rörligt medelvärde ger ingen handelssignal och en crossover på 2 eller flera glidande medelvärden kan komma för sent för att dra full nytta av en förändring i trenden. Vissa näringsidkare hoppas kunna agera tidigt för att dra fördel av förväntade signaler, titta på de konvergerande linjerna för att se om de sannolikt kommer att korsa över eller om linjerna är divergerande, vilket minskar sannolikheten för en crossover. Men det handlar om intuition. Konvergens och divergens kan kvantifieras för att generera en signal. Konvergens kommer samman av 2 eller flera indikatorer. Med glidande medelvärden kan det vara tecken på en förestående förändring i trenden. Skillnaden är att förflytta sig från 2 eller flera indikatorer. Med glidande medelvärden indikerar detta att trenden sannolikt kommer att fortsätta. Om emellertid divergensen är för skarp, kommer priserna troligen att nå en extrem nivå och kommer sannolikt att dra tillbaka inom en snar framtid. Ett enkelt sätt att beräkna konvergens och divergens är att subtrahera det långsiktiga glidande medlet från det kortsiktiga genomsnittet och sedan plotta det som en linjediagram. Om linjen rör sig mot noll, övergår de rörliga medelvärdena och när de passerar över är skillnaden noll. Om skillnaden blir större, då är de 2 glidande medelvärdena divergerande. Gerald Appel tänkte att genom att rita skillnaden mellan de 2 glidande medelvärdena mot ett glidande medelvärde av skillnaden kan specifika handelssignaler genereras. Detta kallas den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn (aka MACD-indikator). Även om de flesta glidande medelvärden kan användas för att plotta antingen de rörliga medelvärdena för säkerheten eller det rörliga genomsnittet för MACD-indikatorn, använde Appel 12 och 26-dagars glidande medelvärde för säkerheten och 9-dagars glidande medelvärde för MACD-indikatorn. Detta visas i diagrammet av Google (GOOG) nedan. Observera hur MACD-indikatorn vanligtvis passerar över de 2 glidande medelvärdena för säkerheten och visar framgångsrikt förändringsutvecklingen på flera ställen. MACD är fortfarande en försvagad indikator, men den ligger mycket mindre än de rörliga medelvärdena för säkerheten. Kom ihåg, som att flytta medelvärden, ger MACD-indikatorn ibland falska signaler. 1-årig graf över Google (GOOG) från 14 mars 2008 till 13 mars 2009, som visar 12 dagars och 26 dagars glidande medelvärde över grafen för MACD-indikatorn för glidande medelvärden och volym. Histogrammet visar skillnaden mellan de 2 glidande medelvärdena, som också är plottad som den blå linjen i diagrammet för MACD-indikatorn tillsammans med dess 9-dagars glidande medelvärde. Observera hur de 2 raderna i MACD-indikatorn passerar över de snabba medeltalen av Googles lager. BigCharts - Interactive Charting Sekretesspolicy För thismatter Cookies används för att personifiera innehåll och annonser, för att tillhandahålla sociala medier och för att analysera trafik. Information delas också om din användning av denna webbplats med våra sociala medier, annonsörer och analytikapartners. Detaljer, inklusive opt-out-alternativ, finns i sekretesspolicyen. Skicka e-post till thismatter för förslag och kommentarer Var noga med att inkludera orden ingen spam i ämnet. Om du inte inkluderar orden kommer e-posten att raderas automatiskt. Information tillhandahålls som är och enbart för utbildning, inte för handelsändamål eller professionell rådgivning. Upphovsrätt kopia 1982 - 2017 av William C. Spaulding GoogleSimple Vs. Exponentiella rörliga medelvärden Flytta medelvärden är mer än studien av en sekvens av siffror i successiv ordning. Tidigare utövare av tidsserieanalyser var faktiskt mer oroade över enskilda tidsserier än vad de hade med interpoleringen av data. Interpolation. i form av sannolikhetsteorier och analys, kom mycket senare, då mönster utvecklades och korrelationer upptäcktes. En gång förstod, drogs olika formade kurvor och linjer längs tidsserien i ett försök att förutsäga var datapunkterna skulle kunna gå. Dessa betraktas nu som grundläggande metoder som används för närvarande av tekniska analyshandlare. Kartläggningsanalys kan spåras tillbaka till 18th Century Japan, men hur och när glidande medelvärden först tillämpades till marknadspriser är fortfarande ett mysterium. Det är allmänt förstått att enkla glidande medelvärden (SMA) användes långt före exponentiella glidmedel (EMA), eftersom EMAs är byggda på SMA-ramar och SMA-kontinuumet lättare förstod för plottning och spårning. (Vill du ha en liten bakgrundsavläsning Kolla in Flyttande medelvärden: Vad är de) Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Enkla glidande medelvärden blev den föredragna metoden för att spåra marknadspriserna eftersom de är snabba att beräkna och lätt att förstå. Tidiga marknadsoperatörer bedrevs utan att använda de sofistikerade diagrammet som används idag, så de berodde främst på marknadspriser som enda guider. De beräknade marknadspriserna för hand och graderade dessa priser för att beteckna trender och marknadsriktning. Denna process var ganska tråkig, men visade sig vara lönsam med bekräftelse av ytterligare studier. För att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, lägg till slutkurserna de senaste 10 dagarna och dela med 10. Det 20-dagars glidande genomsnittet beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela med 20, och så vidare. Denna formel är inte bara baserad på slutkurs, men produkten är ett medelvärde av priser - en delmängd. Flyttande medel kallas rörelse eftersom den grupp av priser som används i beräkningen flyttar enligt punkten på diagrammet. Det betyder att gamla dagar tappas till förmån för nya stängningsdagar, så en ny beräkning behövs alltid som motsvarar tidsramen för den genomsnittliga sysselsättningen. Så omräknas 10 dagars genomsnitt genom att lägga till den nya dagen och släppa den tionde dagen och den nionde dagen släpps på andra dagen. (För mer om hur diagram används i valutahandling, kolla in vårt diagram Basics Walkthrough.) Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Det exponentiella rörliga medlet har förfinats och används vanligare sedan 1960-talet, tack vare tidigare utövare experimenterar med datorn. Den nya EMA skulle fokusera mer på de senaste priserna än på en lång rad datapunkter, eftersom det enkla rörliga genomsnittet var nödvändigt. Nuvarande EMA ((Pris (nuvarande) - tidigare EMA)) X multiplikator) tidigare EMA. Den viktigaste faktorn är utjämningskonstanten som 2 (1N) där N antalet dagar. En 10-dagars EMA 2 (101) 18,8 Det betyder att en 10-årig EMA väger det senaste priset 18,8, en 20-dagars EMA 9,52 och 50-dagars EMA 3.92 vikt på den senaste dagen. EMA arbetar med att väga skillnaden mellan nuvarande perioder och tidigare EMA och lägger till resultatet i tidigare EMA. Ju kortare perioden, desto större vikt tillämpas på det senaste priset. Monteringslinjer Genom dessa beräkningar punkteras punkter, vilket visar en passande linje. Monteringslinjer över eller under marknadspriset innebär att alla glidande medelvärden är fördröjande indikatorer. och används främst för följande trender. De fungerar inte bra med intervallmarknader och perioder med trängsel eftersom de passande linjerna inte visar en trend på grund av brist på uppenbara högre höjder eller lägre nedgångar. Plus, passande linjer tenderar att förbli konstanta utan ledtråd. En stigande monteringslinje under marknaden betyder en lång stund, medan en fallande monteringslinje ovanför marknaden betyder en kort. (För en komplett guide, läs vår Moving Average Tutorial.) Syftet med att använda ett enkelt glidande medelvärde är att upptäcka och mäta trender genom att utjämna data med hjälp av flera grupper av priser. En trend är spotted och extrapolerad till en prognos. Antagandet är att tidigare trendrörelser fortsätter. För det enkla glidande genomsnittet kan en långsiktig trend hittas och följas mycket enklare än en EMA, med rimligt antagande att fästlinjen håller sig starkare än en EMA-linje på grund av det längre fokuset på genomsnittspriser. En EMA används för att fånga kortare trender, tack vare fokus på de senaste priserna. Med den här metoden skulle en EMA minska alla lager i det enkla glidande medelvärdet så att fästlinjen kommer att krama priserna närmare än ett enkelt glidande medelvärde. Problemet med EMA är detta: Det är benäget för prisavbrott, särskilt under snabba marknader och volatilitetsperioder. EMA fungerar bra tills priserna bryter passformen. Under högre volatilitetsmarknader kan du överväga att öka längden på den glidande medeltiden. Man kan även byta från en EMA till en SMA, eftersom SMA släpper ut data mycket bättre än en EMA på grund av dess fokus på långsiktiga medel. Trend-Following Indicators Som försvagande indikatorer tjänar glidande medelvärden som stöd och motståndslinjer. Om priserna bryter under en 10-dagars monteringslinje i en uppåtgående trend är chansen god att den uppåtgående trenden kan minska, eller åtminstone marknaden kan konsolidera. Om priserna går över ett 10-dagars glidande medelvärde i en downtrend. Trenden kan minska eller konsolidera. I dessa fall använder du ett 10- och 20-dagars glidande medelvärde tillsammans och väntar på 10-dagars linjen att korsa över eller under 20-dagars linjen. Detta bestämmer nästa kortfristiga riktning mot priser. För längre perioder, titta på 100 och 200 dagars glidande medelvärden för längre siktriktning. Till exempel, om 100-dagars glidande medelvärde passerar under 200-dagars genomsnittet, kallas dödsövergången med 100 och 200-dagars glidmedel. och är väldigt baisse för priser. Ett 100-dagars glidande medelvärde som korsar över ett 200-dagars glidande medel kallas det gyllene korset. och är mycket bullish för priser. Det spelar ingen roll om en SMA eller en EMA används, eftersom båda är trend-följande indikatorer. Det är bara på kort sikt att SMA har små avvikelser från motparten, EMA. Slutsats Rörliga medelvärden utgör grunden för diagram och tidsserieanalys. Enkla glidande medelvärden och de mer komplexa exponentiella glidande medelvärdena hjälper till att visualisera trenden genom att utjämna prisrörelser. Teknisk analys kallas ibland som en konst snarare än en vetenskap, som båda tar år att behärska. (Läs mer i vår Tekniska Analys Tutorial.) En åtgärd av förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i priset. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades.
No comments:
Post a Comment